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大动摇时期的期权应答

一、股指概念:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,全体呈现回调走势,手艺目标再度转弱。MACD绿柱缩小。KDJ目标死叉。布林通道启齿扩展,K线鄙人轨处运转,弱势款式较着。IF主力合约IF2002撑持位3592和3671点,阻力位3770和3750点;IH主力合约IH2002撑持位2634和2692点,阻力位2751和2765点;IC主力合约IC2002撑持位4806和4912点,阻力位5018和5045点。

大动摇时期的期权应答

本日期指有回调压力。长假时期疫情的成长超越市场预期。今朝行情最主要驱动身分还在于疫情的成长。昨日据媒体报道,钟南山再谈疫情,称今朝天下的疫情仍处于回升期,但判定疫情应不会发生天下性迸发,而能够只为局部迸发;判定这次疫情无望在将来10天至两周摆布呈现岑岭。疫情对经济短时候打击较大,中持久趋向未变;企业红利短时候也将遭到影响。周末前后出台一系列维稳行动,有益于和缓市场情感,前期也不解除对冲政策持续落地,为市场带来反抽能够。操纵上趁势而为,注重止盈止损。

二、ETF期权概念及战略:春节假期,新型冠状病毒持续发酵,富时A50期指大跌7.5%,恒指大跌5.72%,在遍及失望情感下,市场大多预期沪指低开5%摆布。从动摇率来看,隐波节前大涨,沪市50ETF波指大涨至17.34%,300ETF波指大涨至25.59%。2月认购隐波已低于认沽,隐波曲面左端明显下行,期权市场谨严情感大增。

操纵上,节前一周低估了疫情的成长,幸亏最初一个买卖日,看到武汉封城后,出于避险斟酌,已止损清仓(参考期权市场情感安稳,1月合约本日到期),为明天争夺了不少自动权。明天是大动摇的一天,三大指数大幅低开无疑。

明天的期权应答,借使倘使节前持有掩护性认沽投资者,若是是想纯真投契,能够斟酌在平值期权隐波到达30%四周,停止平仓;若是是对股票仓位停止套保投资者,倡议在隐波30%摆布,平掉持仓,转移至新的平值或虚值合约。

大动摇行情,对期权而言,最好战略不是标的目标性买卖,而是动摇率买卖。借使倘使节前已空仓,本日收盘倡议谨严到场,期待标的跌势和缓后,出于本日情感开释后,对标的接上去几日动摇会慢慢变小的预期,能够斟酌到场动摇率买卖,经由过程卖宽跨战略(卖虚值认购及认沽),做空动摇率,尽可能坚持delta中性,注重节制仓位,最大不要跨越5成。

标的目标性买卖倡议临时张望,期待疫情拐点,趋向开阔爽朗。

三、50ETF期权动摇率及持仓:

周四50ETF期权认沽认购成交量比103.30%,期权市场情感呈现必然发急。从期权持仓变更来看,看不涨持仓大增,看不跌削减,期权市场预期还是偏弱。

从2月持仓变更来看,认购在3000/3100处增仓最大,认沽在2850处增仓最大,50ETF撑持有疾速下移迹象。从2月持仓散布来看,还是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF撑持压力临时稳定。从动摇率来看,标的30日汗青动摇率大涨至14.76%,60日汗青动摇率大涨至12.93%,从底部地区疾速下行。

四、期权成交数据:

50ETF期权周四成交3160092张,此中认购成交1554362张,认沽成交1605730张,认沽认购比103.30%。总持仓3269893张,认购持仓1924916张,认沽持仓1344977张。认购持仓较前一日增添282139张,同比增添17.17%;认沽持仓较前一日增添76794张,同比增添6.06%。

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